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先日、「クリック365をやりませんか?」とxx商事から勧誘電話が自宅にありました。

キタ─wwヘ√レvv~(゚∀゚)─wwヘ√レvv~─ !!

バリバリ逆張りの大チャ~ンス!


だって勧誘電話で薦められて儲かったことってないんじゃん!!

薦めてきたものは、AUDJPYの買いでスワップ&キャピタルゲイン狙い。

「AUDJPYは資源国通貨でこれから人気が出ますよ。昨年は100円以上していたのに今は60円です。もうこれ以上下がりません。」 だって。 ←断言して良いのか?

なんか、もう久々に裁量でAUDJPY売ってみたくなっちゃいました。

だって私の経験では電話勧誘の逆張りって勝率100%なんですよ。(^^)









Gain Capital Group
先日ブログ記事で、EURUS、DUSDJPY、EURJPYの時間毎の変動について書きましたが
エッジが存在するか、EAを作って検証をしてみました。

通貨:EURUSD
ロングポジション:3時にオープン8時にクロズ
ショートポジション:23時にオープン3時にクロズ
(Alpariのサーバ時刻で日本時間に換算するには+8時間)
データが2006/01/01から2008/12/12なので、この期間であればエッジがあるのは当然ですね。
なので期間を2000/01/01から2008/12/20に延長して検証してみました。



結果は
タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:46.61%
ロングポジション勝率:53.63%
トータル勝率 50.21%
プロフィット:$1,000.00 → $1,2493.04(+$2493.04)
最大ドローダウン:1069.04 (8.78%)
PF:1.08
1トレード当たりの利益 0.55




結果を見るとエッジがある様な感じがしますね。
そこで 日足の移動平均が上向きの日にはロングのみ、下向きの日はショートポジションを取るフィルターを追加してみました。


タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:45.36%
ロングポジション勝率:55.45%
トータル勝率 50.98%
プロフィット:$1,000.00 → $1,2779.24(+$2779.24)
最大ドローダウン:647.40 (6.40%)
PF:1.20
1トレード当たりの利益 1.22



フィルターを追加した結果を見ると損益はそれほど変わりませんがドローダウンが改善されていますね。
更に移動平均の短期が長期を超えてる場合のみロング、逆の場合はショートさせるフィルターを追加してみました。
タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:52.39%
ロングポジション勝率:56.12%
トータル勝率 54.53%
プロフィット:$1,000.00 → $1,2690.52(+$2690.52)
最大ドローダウン:302.76 (2.86%)
PF:1.43
1トレード当たりの利益 2.39




ショートポジション勝率、ロングポジション勝率共に50%を超えました。パチパチ
移動平均だけでは、これが限界かなぁっと思ったので別の単純フィルターを追加してみました。
結果は
タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:53.53%
ロングポジション勝率:55.44%
トータル勝率 54.51%
プロフィット:$1,000.00 → $1,4017.64(+$4017.64)
最大ドローダウン:396.28 (3.03%)
PF:1.30
1トレード当たりの利益 1.78



1トレード当たりの利益は下がってしまったものの勝率とドローダウンは殆ど変わりなく
トレード回数が増えた分、プロフィットが大幅にアップ出来ました。<<< これがエッジかぁ? (^^;)


エッジかカーブフィッティングかは、数ヵ月後のお楽しみですね。

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