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外為アノマリー2

先日ブログ記事で、EURUS、DUSDJPY、EURJPYの時間毎の変動について書きましたが
エッジが存在するか、EAを作って検証をしてみました。

通貨:EURUSD
ロングポジション:3時にオープン8時にクロズ
ショートポジション:23時にオープン3時にクロズ
(Alpariのサーバ時刻で日本時間に換算するには+8時間)
データが2006/01/01から2008/12/12なので、この期間であればエッジがあるのは当然ですね。
なので期間を2000/01/01から2008/12/20に延長して検証してみました。



結果は
タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:46.61%
ロングポジション勝率:53.63%
トータル勝率 50.21%
プロフィット:$1,000.00 → $1,2493.04(+$2493.04)
最大ドローダウン:1069.04 (8.78%)
PF:1.08
1トレード当たりの利益 0.55




結果を見るとエッジがある様な感じがしますね。
そこで 日足の移動平均が上向きの日にはロングのみ、下向きの日はショートポジションを取るフィルターを追加してみました。


タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:45.36%
ロングポジション勝率:55.45%
トータル勝率 50.98%
プロフィット:$1,000.00 → $1,2779.24(+$2779.24)
最大ドローダウン:647.40 (6.40%)
PF:1.20
1トレード当たりの利益 1.22



フィルターを追加した結果を見ると損益はそれほど変わりませんがドローダウンが改善されていますね。
更に移動平均の短期が長期を超えてる場合のみロング、逆の場合はショートさせるフィルターを追加してみました。
タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:52.39%
ロングポジション勝率:56.12%
トータル勝率 54.53%
プロフィット:$1,000.00 → $1,2690.52(+$2690.52)
最大ドローダウン:302.76 (2.86%)
PF:1.43
1トレード当たりの利益 2.39




ショートポジション勝率、ロングポジション勝率共に50%を超えました。パチパチ
移動平均だけでは、これが限界かなぁっと思ったので別の単純フィルターを追加してみました。
結果は
タイムフレーム:1時間足(1H)
ロット:0.1固定
バックテスト期間:2000/01/01 - 2008/12/20
ショートポジション勝率:53.53%
ロングポジション勝率:55.44%
トータル勝率 54.51%
プロフィット:$1,000.00 → $1,4017.64(+$4017.64)
最大ドローダウン:396.28 (3.03%)
PF:1.30
1トレード当たりの利益 1.78



1トレード当たりの利益は下がってしまったものの勝率とドローダウンは殆ど変わりなく
トレード回数が増えた分、プロフィットが大幅にアップ出来ました。<<< これがエッジかぁ? (^^;)


エッジかカーブフィッティングかは、数ヵ月後のお楽しみですね。

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ ←エッジだぁっと思った方はポチっとお願いします。(^^)

期限付きEAのURLはダウンロードされた大まか数を知るために拍手に書いてあります。









Gain Capital Group

コメント

ガマチン
たまにはスカイプに遊びに来てちょ

管理人のみ閲覧できます

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スレ違いですが、左にある「250の技」ってがまさん読みました?もし読んだのなら感想を簡単にお願いします。

タロチンへ
オヒサ☆^v(*´Д`)人(´Д`*)v^☆オヒサ~
EAで作りたいのが沢山あるので落ち着いたらスカイプ遊びに行くよ~ん。
しかし、商品の薄い板で良く勝てると・・・(@@)

非公開さんへ
ご指摘ありがとうございます。
修正させていただきました。

ばーるさんへ
最初はEAの作り方が全く分からなかったので買って読んだよ。
これがなっかたらEAを作れる様になるのが、厳しかったと思う。
VBAが出来るんだから一週間くらい勉強すればEA作れる様になると思うよ。

ここから「250の技」買いましたv-283
がんばりますe-257

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ばーるさんへ
ありがとうさんです。
MT4のMQLはトレード用の関数が用意されているのでとっても便利です。
VBAで自動売買するより全然簡単ですよ。
強いEA作れるよう、がんばってちょ。


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早速、登録させて頂きました。
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