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Pman-006のドローダウンを改善しました。

Pman-006のリアル口座の実績から曜日別収支をPman-Historyを使って調べてみました。
どうも金曜日にオープンしたポジションはダメダメみたいです。
期間2008/09/15~2009/02/12
月曜 +151pips
火曜 +1050pips
水曜 +1149pips
木曜 +1188pips
金曜 -873pips

それとポジションのクローズ時刻からオープン時刻を引いたトレード所要時間について調べてみました。
(トレード所要時間はPman-Historyの正式版を使うと比較的簡単に調べられます。)
勝ちトレードでは、67回中61回(84%)が24時間以内にリミットに達しています。
負けトレードでは29回中10回(34%)が24時間を越えてます。
どうもポジションをオープンしてから24時間を超えたら、仕掛け時のエッジがなくなって 負けトレードになる確率が高いようです。

【負けトレードト時間】横軸:トレードNo、縦軸:クローズ時刻 - オープン時刻



【勝ちトレード時間】横軸:トレードNo、縦軸:クローズ時刻 - オープン時刻



変更点1.金曜日にはポジションをオープンさせない。
変更点2.ポジションをオープンさせてから24時間以上経過したらポジションをクローズ。
変更点3.23時間以上経過しポジションに利益が出ていたらポジションをクローズさせる。

上記3点の変更した結果

【変更前】


【変更後】



バックテスト期間2008/01/01~2009/01/01
ロット0.1固定
変更前 変更後
勝率 65.14% 66.18%
プロフィット 2971.92 2919.98
最大ドローダウン 967.75 (8.17%) 571.00 (5.05%)
PF 1.36 1.47


プロフィットは多少落ちますが、PFと最大ドローダウンが結構改善できました。パチパチ
Pman-006はFX自動販売のFX総合研究所 にてレンタルリリース中です。
Pman-history正式版もついて今なら月額レンタル980円です。










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