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Gain Capital Group

MT4の含み損を含んだ最大ドローダウンを算出するライブラリー

下記はYourlukyの2009/02/1~200903/01までのバックテスト結果(スプレッド5)です。
最大ドローダウンは$423.31となっています。
でもこれって、確定損益ベースの最大ドローダウン?
ナンピンタイプは途中で結構な含み損抱えるから・・・・。
含み損はどのくらいになるの? 
っと疑問が・・・。


【YourluckyのMT4のバックテスト】



含み損込みでCSVファイルに出力してくれるライブラリ(Pman-TrueDD)を作って グラフにしてみました。
損益グラフは30分間隔でグラフにしています。
含み損込みの最大ドローダウンは$766.62で確定損益ベースの約1.8倍です。
バックテストの最大ドローダウンでレバを考えているとちょっと危険ですね。










Gain Capital Group

コメント

相互リンクのお願いです。

はじめまして。
FXシステムトレードナビ
というシステムトレードに特化した情報サイトを運営しています。

今回は相互リンクのお願いでご連絡いたしました。

すでに貴ブログへのリンクを誠に勝手ながら
当サイトの
http://www.fx-system.jp/blog2.html
に設置させていただいています。

もしよろしければ以下のサイト情報を参考に
相互リンクをお願いいたします。

「サイト名」
FXシステムトレードナビ
でお願いします。

「URL」
http://www.fx-system.jp/

現在で1日200~300のユニークアクセスが
ありますので少しでもアクセスのお返しができると思います。
また、ご訪問させていただきますので
ぜひよろしくお願い致します。
貴ブログのますますの健筆をお祈り申し上げます。

FXシステムトレードナビ
http://www.fx-system.jp/
fx_systemnavi@yahoo.co.jp

FXシステムトレードナビさん
おはようございます。
リンクありがとうございます。
アクセスがあれば自動リンクになっていますので宜しくお願いします。


ドローダウンとは???

すみません。おしえてください。
>最大ドローダウンは$423.31
>確定損益ベースの最大ドローダウン?
>最大ドローダウンは$766.62で確定損益ベースの約1.8倍
StrategyTesterのMaximal drawdownはどういういみなのでしょうか?
含み損益を含まず、確定損だけということでしょうか?

実は無敗なのにDDが8%で、ドローダウンって???と調べている途中です。
http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-655.html
ご存じのことありましたら、是非教えてくださいm(_ _)m

返信ありがとうございます(嬉
プログラムまで書いていただき、お礼申し上げます。
これから、教わったことを試してみます。
とりいそぎ、お礼のみ書かせていただきました。

後日、結果報告を書かせていただきます。
よろしくお願いします。

DDの件、ありがとうございました。
経過報告をさせていただきます。

まず、下記に圧縮ファイル一つをアップロードしました。
ファイル名 ブログの無敗なのにドローダウン8%.lzh
アップローダーURL
http://ll.la/pl~;
(A)ブログの無敗なのにドローダウン8%と(B)トラリピEAナンピン損切りなしDD33%が入っています。

ブログ記事はAのMegaDroidの無敗でDD8%のデータです。ForexcomJP(GMT+9)で、GMTOffset-1のGMT8の結果です。
口座縛りがあり、ex4ファイルだったために、おそわったプログラムは下記のトラリピEAで試しました。
Bに入っているトラリピ.mq4は、ナンピン損切りなしです。
バックテストラストの2011/1/7 1敗はありますが、93.97$/残高18088.71$=0.0051=DD0.51%ですが、レポート結果は結果はDD33%です。
おそわった,ファイルのtextのAccountEquityをみると元本割れの期間はありません。

正直、バックテスト結果のDD33%はよくわからないの現状です。

そこで、ググるとengineeeerさんの2009/6/11に
http://p.tl/vxDV
以下引用

「グラフを見ると青と緑の折れ線グラフがある。青はBalance(口座残高)、緑はEquity(純資産)。
Balance(青)は、オーダーを出しても減りません、そしてオーダーが決済されて始めて増減されます。
Equity(緑)は、オーダー時にブローカーに預ける証拠金分がすぐ引かれます、そして当然オーダーが決済されるとロスカットで無い限りもちろん証拠金は口座に戻ってきますのでその分元に戻ります。
私たちが最悪の事態を想定して考えなければならない、余剰証拠金の推移がグラフに出ていないのです!
テスターレポートの金額差(ドローダウン)は、余剰証拠金の高低の金額差です。」

引用ここまで。

私は読解力がないのでよくわからないのですが、テスターレポートのDDは、緑のグラフ。すなわち、含み損ゼロでもは発注するとDDになるということでしょうかね。
一方教わった int handle=FileOpen("test.csv",FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,',');のAccountEquity()は青のBalance(口座残高)で無敗。ドローなしということなのでしょうかね。。。
難しすぎて私には???だらけです(恥
 
もし、ご存じのことがありましたら教えていただけると助かります。
よろしくおねがいしますm(_ _)m

EAでバックテストまでしていただいてありがとうございます(喜

>含み損もMaxDDに含まれる
224.69は
グラフの緑(Equity)の証拠金分が引かれ、決済後は戻る。
ではなさそうですよね。

現在はDDは現在ポジションの含み損まで出ているんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました(嬉


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