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MT4で相関係数を求める

MT4で2つの配列を渡して相関係数を戻す関数を作ってみました。

CORREL(配列1,配列2)で相関係数を戻します。

相関を調べてエッジがありそうな時だけ ポ汁、EAを作ってみようかと・・・。

「これで最適化をEAにまかせちゃお~~!」っと企んでいます。←スゲー横着者です(^^;)

(そんなに簡単ではないと思うけど・・・。相関のありそうなもの教えて偉い人)


* 2011/2/14 ソース変更 関数のみのサンプルをインディケータにしてみました。
このサンプルはヒストリカルデータの欠落のチェックはしていません。
欠落がなければ問題ないはずですが・・・。><










Gain Capital Group

コメント

バックテスト

度々すみません。

GA(?)組み込んだEAになるのでしょうか?
面白そうですね。

ただ、どのようにバックテストされるのでしょうか?
MT4は、単一通貨・単一時間軸(+細かいほう)のデータしか取ってこないと思うんですが...

自分も同じようなこと、というより相関がありそうな他通貨ペア(複数)で同じ方向にトレンドが出てたらポジる、ようなEA書いたことありますが、結局バックテストできなかったのでペンディングになってます。

MT5なら他通貨を含めたバックテストできそうなんですけど、まだ使い方理解してません。

コメントすみません。
GAにするにせよ、最初のパラ設定にはバックテストが必要だと思ったので....

Re: バックテスト

コバンザメさん こんにちは

> 度々すみません。
お気軽に銅像。
まだ、発想段階なのでいろんなコメントもらえるとありがたいです。

> GA(?)組み込んだEAになるのでしょうか?
GAの様に進化しません。そんな たいそうなものではないかと・・・。
エッジがなくなれば、エッジ出るまでなにもしないっす。
一つのEAでは、ポジポジ病患者(私)には、きつそうなものになりそうです。
だから、相関のありそうなものをたくさん稼動させる方向で考えています。
最適化は、エントリではなくTPとSLだけにしようかと・・・。




>
> ただ、どのようにバックテストされるのでしょうか?
ヒストリカルデータさえしっかりダウンロードしておけば通常のバックテストと
同じ様に可能かと・・・。


> MT4は、単一通貨・単一時間軸(+細かいほう)のデータしか取ってこないと思うんですが...
iOpen("USDCHF",PERIOD_H1,2)とすれば、通貨やタイムフレームを指定して取れますよ。


相関のありそうなものあったら、ヨロピクです。
ここで公開したくないものは、ブログ左欄のメールフォームからでも結構でし。(^^)


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Re: Re: バックテスト

コバンザメさん こんにちは

> > ただ、どのようにバックテストされるのでしょうか?
> ヒストリカルデータさえしっかりダウンロードしておけば通常のバックテストと
> 同じ様に可能かと・・・。

補足です。
売買はバックテストで指定した通貨ペアのみですが
他の通貨ペアの値動きは見れますよ。
EAに下記記述をすれば、バックテストでも出力されます。

string n1="EURUSDFXF",n2="EURJPYFXF";
Print(n1," ",iClose(n1,PERIOD_D1,1)," ",TimeToStr(iTime(n1,PERIOD_D1,0),TIME_DATE));
Print(n2, " ",iClose(n2,PERIOD_D1,1)," ",TimeToStr(iTime(n2,PERIOD_D1,0),TIME_DATE));
(通貨名はForex.com jp用になってます。)

バックテスト

ガマウシさん


最近MT4って変わったんですかね?

僕が試したときはバックテストは走るが、他通貨の値段が反映されない為変なところでポジってたんですけどね。

他通貨参照EAをMT4でBTするなら、値動きをCSVに落とさなきゃ駄目って、

こことか
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100224/1266940445

ここにも
http://articles.mql4.com/445

あるんですが、その後MT4も進化したのかもしれませんね。


今度時間あるときに試してみます。

興味あります

相関係数を表示させるEAを書いてある通りそのまま作ってみたら画面に相関係数が表示されましたが、これはどの通貨ペアとの相関係数なのでしょうか?
チャートの通貨ペアと任意の通貨ペアでの相関係数を表示させるにはどうすればいいのでしょうか?

Re: 興味あります

おやっさん さんへ

>これはどの通貨ペアとの相関係数なのでしょうか?
記述のサンプルソースは相関係数だけを表示させるものなので通貨ペアではないですよ。
記述のソースを変更してインディケータ化したので、
GBPJPYとUSDJPYの相関係数が表示されるはずです。

Re:Re:興味あります

ガマウシさんへ
納得しました。
このインディケーターをiCustom関数でEA内に数値を取り込む事は
出来ないものでしょうか?
度々すいません。。

EA自動販売機

>最適化をEAにまかせちゃ
おもしろいことはじめられましたね。
EA自体を作るのではなく、相場にあうEAが自動販売機からいつでも作成されるイメージですかね。
今後の進展楽しみにしています。

できれば、他市場、たとえばNYダウとFXや、米国債10年物とFXなどの相関でEAをつくるといいのかも。

Re: EA自動販売機

saru999さん おはようございます。

相関だけにそう簡単には・・・。(^^;)

Re: Re:Re:興味あります

おやっさんさんへ

> このインディケーターをiCustom関数でEA内に数値を取り込む事は出来ないものでしょうか?

EAに直接書いた方が早いかと・・・。
ただ、このサンプルでは、ヒストリカルデータの整合性をチェックしていないので
危険です。
MT4のヒストリカルデータは欠落が多いので事前にチェックする必要があるかと・・・。。

時系列表示は可能ですか?

こんにちは。MQL初心者です。良ければご教示下さい。
こちらのソースコードをベースに、セパレートウインドウへ相関係数を時系列表示する仕様とするには、どのような追記を行えば良いのでしょうか?

Re: 時系列表示は可能ですか?

サトシ☆さんへ

faiさんの「銘柄間の相関係数を表示する。」と言う記事が参考になりますよ。
^L_Correlation.mq4と言う相関をセパレートウインドウへ表示するインディケータも配布されています。


http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20111119/1321634616

Re: 時系列表示について

ガマウシさま

インディケータの紹介ありがとうございます。
こちらのコードが自分なりにモディファイし易そうでしたので、突然かとは思いましたが伺った次第です。
手元の書籍にて3日ほど考えましたが、きっとこんな感じなんでしょうね。
{
int limit = Bars-IndicatorCounted();
if(limit==Bars) limit -= correl_period-1;

Buf[i]=0;

for(int i=limit-1; i>=0; i--)
{
Buf[i]=double CORREL(double correl_dat1[],double correl_dat2[])[i];
}

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